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La TRM seguirá creciendo en medio de las preocupaciones sobre las perspectivas de la economía mundial frente a nuevas variantes del COVID-19.

Será un buen estudio analizar que hechos concretos están afectando este importante indicador. El pasado 30 de julio de 2021, el dólar cerró el día a $3.868,53 pesos, $31,58 pesos por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fue de $3.836,95 pesos, lo cual representó una disminución de -1.5% frente a la TRM del periodo anterior. Pero la divisa sigue una tendencia alcista desde mediados de diciembre de 2020, y ahora este crecimiento continúa en medio de las preocupaciones sobre las perspectivas de la economía mundial frente a nuevas variantes del covid-19.

Según el área de machine learning y big data de Gcbloomrisk, la TRM se mantendrá en valores superiores a los $3,683 pesos en el resto de 2021, mientras que las probabilidades de que exceda los $4.000 empiezan a crecer de forma significativa. la variable TRM Sí la observamos con un nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que se estima que solamente hay 1 posibilidad entre 20, en condiciones normales de mercado, de que en un periodo determinado haya una diminución superior al -1.42%, en esta variable, mientras que podría haber un crecimiento superior al 5.93%.

Si la fijamos a un nivel de confianza del 99%, entonces significa que las posibilidades de que las disminuciones excedan al VaR son de solo un 1%.  Ahora bien, si simulamos 1000 escenarios para este indicador usando boostrap, el indicador VaR es de -1.589%, entonces significa que existe un 5% de probabilidad de que esta sufra esta disminución en los meses siguientes.

Estadísticas Adicionales

Estadísticas Adicionales

Max. VaR Positivo: 5.93%

Max.VaR Negativo: -2.49% 

Desviación Std: 0.738

Medidas de posición en el VaR 

· Q3= 0.28% 

· Q1= -0.22% 

· P5= -0.02%

· P95= 0.08%

BOOSTRAP

VaR95= -1.589% 

Iteraciones= 1000

Es(CVaR)= -1.628% *Esperado Pérdida por encima del VaR.

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Los datos proporcionados por el área de Analítica de GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A. se derivan del reporte de la superintendencia de economía solidaria, por lo que este informe contiene análisis y escenarios que no necesariamente se convierten en una consultoría o en información para la toma de decisiones. Razón por la cual el uso de la información contenida es de exclusiva responsabilidad del usuario.

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