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Análisis del método VaR en el indicador de cartera promedio del sector solidario.

El Valor en Riesgo, también llamado VaR (Value at Risk, en inglés) es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado, utilizando técnicas estadísticas tradicionales. Este método fue desarrollado por matemáticos y estadísticos de JP Morgan a principios de los 90, y fue adoptado rápidamente por el resto de las firmas financieras de Wall Street gracias al gran éxito inicial y a su simplicidad.

Los agentes económicos de hoy dada la actual coyuntura económica desatada quizá por el covid-19, enfrentan riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal, etc. El VaR vendría a medir la pérdida que se podría sufrir en un intervalo de tiempo y con un cierto nivel de probabilidad o de confianza. Sin embargo, no nos olvidemos de que el VaR mide probabilidades. Es decir, solo proporciona una medida resumida del riesgo del mercado.

El VaR en el indicador de cartera promedio Según el área de machine learning y big data de Gcbloomrisk el indicador de cartera promedio en marzo fue de 6.91%, durante el COVID 19, ente indicador se afectó entre 1.6 y 2.4 puntos y esperamos que retorne en el corto plazo entre 5% y 5.2%. Sí lo observamos con un nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que se estima que solamente hay 1 posibilidad entre 20, en condiciones normales de mercado (sin covid -19 y sin tensiones políticas), de que en un mes determinado haya una diminución superior al 3.38%, en este indicador. Si la fijamos a un nivel de confianza del 99%, entonces significa que las posibilidades de que las disminuciones excedan al VaR son de solo un 1%.  Ahora bien, si simulamos 1000 escenarios para este indicador usando boostrap, el indicador VaR es de 3.97%, entonces significa que existe un 5% de probabilidad de que este sufra esta disminución en los meses siguientes.

Figura 1: Simulación ARIMA

Figura 2: Análisis VaR del indicador de cartera promedio

Conoce el VaR de su entidad? Sabe como gestionar el VaR? GCBloomRisk es la solución a las inquietudes.

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